1926年，苏维埃政府出版《沙皇最后的日子》，证实了索霍洛夫的说法，但补充说：尸体在废矿井处理和烧毁后，又转移到另一沼泽地掩埋。
尽管当事人和知情人说法一致，但关于皇室成员神奇逃离屠杀的传说一直不曾间断。据统计，有30名女子先后宣称自己就是末代公主——宫里人称小淘气的安娜斯塔西亚。30个人里面，有29个确定是假的。剩下的一个女人名叫安娜·安德森，是演技最逼真的一个，以至于连幸存下来的皇室成员也难辨真假。
1920年在柏林，一个轻生投河的女子被送到精神病院治疗。出乎所有人意料的是，这名没有任何身份资料的年轻女子居然发表了一份声明：“我想我必须宣布一个重要声明，我的名字叫安娜斯塔西亚·尼古拉耶夫娜·罗曼诺娃，我是俄国的安娜斯塔西亚公主，末代沙皇的女儿。我设法逃出了叶卡捷琳堡发生的灭门之灾。”
根据她的叙述，一名爱上她的特工在关键时刻英雄救美。此后，他们一起逃往罗马尼亚。后来这名特工被人杀死，当时她已经怀孕，却没有钱也不能公开身份。孩子出生后，只得送进孤儿院。长期的躲藏和贫病交加，终于迫使她走上了轻生的道路。
这个故事被媒体大肆渲染，引起了她与皇室成员的对质。从照片上看，她与安娜斯塔西亚长得十分相似，可令人怀疑的是，她不会俄语，也不会说法语和英文，唯一掌握的语言就是德语。而皇室成员知道，德语是真实的安娜斯塔西亚不屑学习的语言。安娜斯塔西亚的两个姨妈、皇室的家庭教师皮埃尔·吉利亚尔以及女管家、内侍、她母亲的女侍从，都不承认她。她的祖母皇太后联合17位大公和亲王签署了一项声明，正式否定了她是安娜斯塔西亚的可能性。
两年后，柏林一家报纸指出：这名所谓的“公主”其实出生于波兰一个穷人家庭。又过了75年，三个真正的公主的遗骸入土为安。可是，的确少了一具公主的遗骸。有可能是三公主玛利亚的，也可能是小公主的。另外，唯一的王子的遗骸仿佛从人间蒸发了一样，至今没有被找到